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작품소개

회원 수가 33여만 명인 네이버 주식 카페 「주식차트연구소」에서 최고의 추천수를 기록하며 각광받는 재야 고수가 전하는 주식투자 다시하기 매뉴얼. 저자는 이 책에서, 90% 이상이 실제로 손실을 보면서도 여전히 ‘좋은 종목 하나’로 대박을 꿈꾸는 개인투자자들에게 투자의 개념 자체를 바꾸라고 조언한다. 주식시장에서 살아남으려면 주식시장의 원리와 리스크에 대해 이해하는 과정이 필요하다고 강조하는 것이다.

저자는 많은 사람들이 주식시장의 장세와는 무관하게 수익을 낼 수 있는 비기를 원하지만 시장의 흐름을 거스르고 항상 이길 수 있는 방법은 없다고 단언한다. 또한 모든 투자의 원칙이나 초점을 손실 관리에 집중할 때 역설적으로 시장은 우리에게 ‘수익’으로 보답한다고 주장한다. 개인투자자들이 매달리는 화려한 기법에 대해 그는 어떤 매매 기법도 손해 볼 수 있다는 사실을 인정하고, 그에 대한 대비책을 마련해야 비로소 주식시장의 승리자가 될 수 있다고 거듭 강조한다.

저자소개

저자 : systrader79
네이버 주식 카페 1위 ‘주식차트연구소’에서 각광받는 재야 고수. 필명이 ‘systrader79’인 그는 현직 의사로 레지던트 시절 멋모르고 뛰어든 펀드 투자로 큰 수익을 얻었다. 하지만 원칙 없고 무리한 투자로 커다란 손실을 보게 된 것을 계기로 본격적으로 주식 시장에 입문했다. 시장에 몸담은 여러 해 동안 부단한 노력과 시행착오를 통해, 크게 버는 것이 아니라 잃지 않는 투자가 중요하다는 것을 깨달았다. 돈을 벌어주는 것은 시장이고 나는 오직 손실을 관리할 수 있기 때문이다. 확고한 투자 원칙을 수립하여 다시 시장으로 뛰어든 그는 다양한 투자론에 대한 해박한 지식을 바탕으로 네이버 주식 카페 회원 수 1위 ‘주식차트연구소’에 칼럼을 쓰기 시작했다. 기고하는 포스팅마다 압도적인 조회 수와 선풍적인 관심을 끌며 투자자들에게 많은 도움을 주고 있다.

목차

프롤로그/ 주식 대박으로 인생 역전을 원하는 당신에게

제1장 주식투자에서 실패하는 이유
주식시장의 리스크에 대한 무지와 오해
자금 관리가 도대체 뭐지?
장세 판단에 대한 무개념과 매매 중독증
주가 자체의 움직임을 경시하는 매매 습관
기술적 지표나 매매 기법에 대한 맹목적인 추종
주가 움직임의 원리에 대한 무지와 무관심

제2장 리스크와 자금 관리
성공투자의 첫 번째 단추
손실을 관리하지 않으면 치명적인 이유
자금 관리와 매매 기법상의 손절매의 차이
자금 관리 방법의 종류
2% 룰의 위력
자금 관리의 실제

제3장 언제 투자할 것인가
성공투자의 두 번째 단추
개별 종목의 움직임이 시장의 움직임에서 벗어날 수 없는 이유
장세 판단의 기준을 세워라
상승 추세를 정의하는 법
상승 추세장에서만 매매해야 하는 이유

제4장 승률과 손익비
손실은 작게 수익은 크게
승률과 손익비의 관계
승률에 대한 오해
승률과 손익비의 조화를 이루려면
승률과 손익비를 높이는 방법

제5장 주가가 움직이는 원리
주가를 움직이는 근본 요인
수급에 대한 오해
수급에 대한 진실
주가는 세력이 만든다
주식 매매자들의 심리
매집과 돌파 그리고 차익 실현

제6장 주가의 속성과 주가 움직임의 해석
주가의 속성 - 추세
주가의 속성 - 역추세
주가의 속성 - 지지와 저항
지지와 저항의 기준점 - 이동평균선
지지와 저항의 기준점 - 주요 매물대
지지와 저항의 기준점 - 시가, 종가, 고가, 저가
지지와 저항의 기준점 - 라운드 피겨 가격대

제7장 추세 추종 매매
강력한 수익을 추구하는 투자법
추세 추종 매매의 장점과 일반적인 오해
종목 선정의 기술적 요건
종목 선정의 수급적 요건
추세 추종 매매의 종목 검색 방법
추세 추종 매매의 매수
추세 추종 매매의 매도

제8장 눌림목 매매
안전하게 수익을 내는 방법
전형적인 눌림목의 형태는?
눌림목 매매의 종목 선정
눌림목 매매 기법의 매수
눌림목 매매 기법의 매도
눌림목 매매의 실제
눌림목 매매에서 고려해야 할 사항

제9장 종가 베팅
종가 베팅에 대한 허실
장 초반에 주가가 상승하는 이유
지수 일간 움직임의 심화 분석
장중에 주가가 하락하는 이유
종가 매수를 하지 못하는 이유
종가 베팅의 실제

에필로그/ 주식시장에서 승자가 되기 위한 두 가지 조건

연관도서 목록

투자에 대한 새로운 생각

종가베팅,시초매도에 대한 연구 본문

종가 베팅에 대해서 최근 많은 글들이 있었습니다.
특히 systrader79 님이 쓴 책과 카페에서 이야기가 많이 언급되었는데요..

실제 벡테스트를 해보면 종가베팅의 실적이 대단하더군요

머신러닝, 딥러닝을 공부하다가,
딥러닝에 의해서 나온 결과값이 과연 buy and hold , 또는 종가배팅보다 우수한지 알아보기위해
베타계수를 구하는 것을 구현해놓고 비교해봤습니다

로직)
아주 간단합니다. 종가매수, 다음날 시초가 매도 

1. 1980년 1월부터 종합주가지수를 이용하여 적용

실로 놀라운 성과지요...
무려 40년간 1400배라니.. 그러나 수수료, 세금을 넣어봐야겠죠
수수료 = 무료수수료 (유관기관수수료), 세금 0 인 경우..
350배로 줄어듭니다.

반면 바닥에 보이지도 않는 것들이 바로  buy and hold.. 또는 종가매도 입니다.
이 로직은 훌륭해보이지만 실현이 불가능했습니다.

첫째, 당시에는 수수료가 0.1% 이하가 없었습니다.
둘째, ETF가 없어 세금을 내야 했습니다.
만약 이것을 적용한다면 어찌될까요?

보시는 바와 같이 10년만에 원금 탕진입니다.

1997년 우리나라에 선물시장이 도입됩니다.
기가 막히게도 종가베팅은 1997년부터 실적이 더 좋아지기 시작합니다.

이번엔 1997년부터 보면요

97년 초반엔 부진하다가 99년쯤 부터 본격적으로 종가베팅이 두드러짐을 알 수 있습니다.
바로 파생시장이 활성화된 것도 있겠으나, 바로 IMF 로 인해 한국증시가 박스권을 이루던 시기죠..
결론적으로 이 로직은 1997년 파생시장이 생겼을때, 개인들은 양도세 과세가 없었으므로,
수수료만 내던 시절에는 수익을 낼 기회는 있었죠.. 단 선물투자자에 한해서만 입니다.

본격적으로 ETF가 나온 2002년에 나왔으며, 대중화 된 것은 얼마안되었죠.
차트를 보면 재밌는 것이 2009년 이후부터 급속도로 종가배팅이 실적이 좋아짐을 알 수 있습니다.

2010~2011년 금융위기이후 급반등한 이후,
코스피 시장은 박스권에 들어가게 되는데요..
바로 이 박스권 때 지수는 항상 게걸음을 하면서 본격적으로 종가배팅이 유효해 집니다.
이때부터는 ETF 가 활성화되어 개인도 먹을 수 있었죠..
하지만 보시다시피 무료수수료를 적용하더라도, 파란색 처럼..
거래 비용이 큰 것을 알 수 있습니다.

그럼 마지막으로, 최근 강력한 상승장에서는 어땠을까요?

도널드 트럼프 대통령 당선후 강력한 상승장이 펼쳐졌을때,
오히려 buy and hold 에 수익율이 좋아짐을 알 수 있습니다.
반면 최근 장이 크게 흔들릴때 시초 매도가 유리했습니다.

결론을 내보겠습니다.

1. 과거에도 종가배팅이 좋긴 했으나, 거래비용, 거래세를 생각하면 할 수 없었다. - 즉 일반 주식 -
2. 박스권 시장에서는 역추세장으로 되돌림 특성상 성공률이 높아진다.
3. 반면 추세장에서는 홀딩이더 유리하다.
4. 수수료 무료로 하더라도 거래 수수료가 크다는 단점이 있다.
5. 심리에 의해 종가가 약하고, 시가가 강하다는 것도 추정할 수 있으나, 단정하기 어렵다.

해볼만한 게임이긴 하지만, 추세/비추세장 에 따라 전략을 달리 하면 더 좋을 듯 합니다.

Keras 딥러닝으로 판단되어진 수치로 투자해보는데,
종가베팅이 의외로 수익율이 좋아서 적어보게 되었네요

Keras 딥러닝은 좀더 공부해보고 기회될때 포스팅 해볼께요