ETF 백 테스트 - ETF baeg teseuteu

마이다스입니다. 마이다스의 글들을 보면 마이다스가 미국주식 투자를 수행하면서 계속해서 "백테스트" 라는 것을 수행했습니다. 이 백테스팅 결과를 기반으로 기업의 성장 가능성을 살펴보기도 했고, 투자 계획을 잡아보기도 했습니다.

오늘은 미국주식이나 ETF를 백테스트 (Back Test) 하는 방법을 살펴보려고 합니다.

가장 간단한 방법은 "포트폴리오 비주얼라이저"라는 사이트를 활용하는 방법입니다. 많이 대중화된 방법이고, 요즘은 유튜버들도 이 포트폴리오 비주얼라이저를 통해 얻은 백테스팅 결과를 가지고 이야기를 진행하는 경우도 많습니다. 저 역시도 자주 이용하는 사이트구요. (회원가입 필요 없음)

▶ 포트폴리오 비주얼라이저 사이트 바로가기

Portfolio Visualizer

Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul

www.portfoliovisualizer.com

사이트에 들어가게 되면, 일단 헉 하게 됩니다.

영어로 쓰여져 있거든요 ㅋㅋㅋㅋ

크롬으로 들어가시면 한국어로 번역해서 보실수 있긴 하지만, 영어를 몰라도 어렵지 않게 사용하실수 있습니다.

우선 간단한 사용법 영상으로 한번 보시면 이해가 쉬우실것 같습니다.

여러 사항들이 나오지만, 제가 건드린 부분들만 거의 신경 쓰시면 됩니다.

영상에 보시면

1. 사이트 좌측 상단에 Backtest Portpolio 라고 적힌 부분으로 들어갑니다.

2. 백테스트 기간을 설정합니다. 저는 10년간. 2011년부터 2021년까지로 진행했습니다.

3. 최초 투자금 설정 : 10000불로 그대로 뒀습니다.

4. 매월 얼마씩 (3000불) 넣겠다 부분을 추가했습니다. (연별, 월별 선택할수 있습니다.)

5. 벤치마크를 설정했습니다.

6. 특정 티커를 누르고

7. SPY를 벤치마킹하려고 합니다.

8. 두 주식에 투자하는것이 각각 SPY보다 얼마나 더 좋은 성과를 보였는지 확인했습니다. (APPL 과 GOOGL - 갑자기 미국주식 티커들이 생각이 안나서리 ㅋㅋㅋ)

자, 하나씩 살펴보겠습니다.

• TIME Period : 연별로도 비교할 수 있고 월별로도 비교할수 있습니다. Year to year를 선택하면 몇년도부터 몇년도까지를 백테스팅할것인지를 고를 수 있습니다. 1985년부터 백테스팅을 진행할 수 있습니다. ETF라는게 생긴지 얼마 되지 않아 ETF는 내가 고를 ETF가 생긴 년도부터 백테스팅이 가능합니다.
• START YEAR / END YEAR : 백테스팅 시작 연도와 마감 연도입니다.
• Include YTD : 연초누계를 포함할것인지를 묻는데 그냥 그대로 두시면 됩니다.
• Initial Amount : 최초 투자금을 묻는 항목입니다. 처음에 얼마를 넣고 시작할것인지 입니다.
• Cashflows : 현금흐름. 이 계좌에 돈을 넣을것인지 뺄것인지를 묻습니다. 예를들어 코카콜라에 처음에 1000달러를 넣고 매월 100달러씩 넣고 싶다면 아래와 같이 설정하시면 됩니다. (Contribute fixed amount는 정해진 금액을 넣는다는 뜻이고, withdraw fixed amount는 정해진 액수를 뺀다는 뜻입니다.)

• rebalancing : 리벨런싱을 할것인지? 한다면 어떤 주기로 할 것인지를 묻는것입니다. 돈 넣어놓고 아무것도 안했을 때 결과를 알고싶다면 이 항목에서 no rebalancing을 선택하시면 됩니다. 
• reinvest dividends : 배당금을 재투자할것인지 묻습니다.
• display income : 배당금을 보여줄것인지 묻습니다. yes.
• factor regression : 위협요소를 보여줄지를 묻는데 걍 놔두세요.
• benchmark : 벤치마크할 종목. 예를 들면 APPLE을 사는게 나았을까 google을 사는게 나았을까? 이런게 궁금하다면 벤치마크를 애플, 포트폴리오에 구글. 이렇게 넣으면 양사를 정해진 기간동안 투자했을때 어느쪽 투자가 나았을 지 백테스팅 해줍니다.
• portpolio name : 놔두세요.

이렇게 하면 데이터가 나옵니다.

1985년에 코카콜라에 1000달러 넣어놓고 매달 100달러씩 매수했을 경우입니다.

• Initial balance : 내가 설정한 최초 투자금이 나옵니다.
• final Balance :  내가 정한 기간이 종료된 후 현재 최종액입니다. 위에서는 1000달러가 68만달러가 되었네요.
• CAGR : 연 평균 성장률입니다. compound annual growth rate의 약자로, 이 수치가 높을수록 고속성장을 하고 있다는 뜻입니다. 코카콜라는 연 평균 19.73%가 성장했는데, 테슬라가 창업하고 지금까지 CAGR이 80.68%입니다. 산술적으로 보았을 때 코카콜라 대비 거의 4배 빠르게 매출이 증가하고 있음을 알 수 있습니다. 이것만으로 투자결정을 하기는 부적합합니다. 업종 특성이나 마진율도 봐야 하거든요. 코카콜라같은 회사가 80%씩 매출이 성장하기는 이미 너무 전 세계에 높은 점유율을 보이고 있죠. 아무튼 참고자료입니다.
• TWRR : 돈이 매월 입출금 되는 등 빈번한 현금흐름이 있을 때 이 현금흐름을 제외하고 순수한 수익률을 계산하기 위한 도구입니다. 배당금이 있다면 배당금 뺀 수익률입니다. 백테스팅에서는 포트폴리오간에 어느쪽이 더 효율이 좋은지를 보통 이 TWRR을 기준으로 비교하는 경우가 많습니다. 이 수치가 높으면 더 효율적입니다.
• MWRR : 이자, 배당, 실현된 자본소득, 이체 등을 다 포함한것인데, MWRR까지 비교할 필요는 없어 보입니다.
• STDEV : 표준편차
• best year / worst year :  가장 좋았던 해의 수익률과 가장 나빴던 해의 수익률입니다.
• MAX drawdown : 위에는 가장 나빴던 "해"의 수익률이라면, 맥스 드로우다운은 최악의 순간. 그 순간의 수익률입니다. 1985년부터 현재까지 코카콜라는 최악의 해에 -24%의 수익률을 보였고, 그 안전하다는 코카콜라조차 -50%가 넘게 주가가 떨어졌던 순간이 있었다는것을 알게 됩니다. 이럴때 멘탈 나가서 홀랑 팔면 진짜 울고싶어지는거죠.
• sharp ratio : 위험 대비 초과 수익률 - 변동성 자체를 위험으로 보기 때문에 역으로 이 숫자가 작으면 변동성이 낮은 종목으로 볼 수 있습니다.
• US Mkt correlation : 미국 시장과 유사성입니다. 미국 지수의 오르내림과 얼마나 유사하게 주가가 움직이는가? 이걸 살펴볼 수 있습니다. 투자에 활용할 가치가 높은 데이터죠.

지금까지 미국 주식 백테스팅하는 방법, 마이다스였습니다.

마이다스의 다른 글도 참조해보시면 도움이 될 듯 합니다.

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